Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên (Chỉ báo Stochastic)

Tìm hiểu về Forex

Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên là một công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng phổ biến, có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và đượcnhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng. Công cụ này được phát triển bởi George Lane, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, dựa trên tiền đề rằng trong quá trình tăng giá, giá có xu hướng đóng ở phần trên thân nến và ở phần dưới thân nến trong quá trình hạ giá. Tương tự, chỉ báo Dao động xác định mức giá đóng cửa xoay quanh phạm vi giá nhất định trong một khoảng thời gian đã chọn. Khi có xu hướng tăng, giá đóng thường nằm ở đỉnh một phạm vi cụ thể, ngược lại khi có xu hướng giảm, giá thường rớt gần chạm đáy. Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên bao gồm hai đường: %K và %D. Các tín hiệu chính được thiết lập sử dụng %D.

Công thức Dao động Nhanh

Số kỳ phổ biến nhất của chỉ số Dao động là 5 và 14. Trong quá trình biến động, kỳ 5 hoặc 9 được áp dụng, kỳ 14 được sử dụng rộng rãi trong số phần thị trường còn lại.

Giả sử đang ở kỳ 5, mức cao nhất là 30, mức thấp nhất thấp nhất là 10 và mức đóng hiện tại là 20, công thức trên có thể được sử dụng để tính dòng%K:

Dòng %K xác định mức giá đóng cửa xoay quanh một phạm vi (vd: kỳ) của nến. Ví dụ, nếu chỉ số trên 80, ngụ ý rằng giá đóng cửa hiện tại gần phạm vi có mức cao nhất, trên thực tế là mức giá cao nhất trong 5 cây nến gần nhất. Ngược lại, nếu chỉ số dướ 20, ngụ ý rằng giá đóng cửa hiện tại gần phạm vi có mức thấp nhất, trên thực tế là mức giá thấp nhất trong 5 cây nến gần nhất.

Dòng thứ hai, %D được tính độ mượt của %K. Nói một cách đơn giản, đó là Đường trung bình động Đơn giản 3 kỳ của %K:

%D = SMA (%K,3)

Công thức này được gọi là Chỉ báo Dao động Nhanh.

Chỉ báo Dao động Chậm

Chỉ báo Dao động Nhanh tạo ra các tín hiệu sớm, đồng nghĩa với việc các dòng %K và %D làm việc mịn màng, được nhiều nhà giao dịch ưa thích.

Bằng cách lấy thêm Đường trung bình động Đơn giản 3 kỳ của %D và %K, Chỉ báo Dao động Chậm tương ứng được tính như sau:

%K = SMA(%K,3)

%D = SMA(%D,3)

Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên dao động giữa 0 và 100. Chỉ số bằng 0 có nghĩa là giá đóng cửa mới nhất bằng với giá thấp nhất của phạm vi giá trong khoảng thời gian đã chọn.

Chỉ số bằng 100 có nghĩa là giá đóng cửa mới nhất bằng với giá cao nhất của phạm vi giá trong khoảng thời gian đã chọn.

Chỉ số trên 80 là dấu hiệu cho thấy thị trường đã đạt mức quá mua cực hạn, trong khi chỉ số dưới 20 cho thấy thị trường đã giảm xuống mức quá bán cực hạn.

Tín hiệu Mua và Bán

Tín hiệu mua được thiết lập khi cả hai dòng %K và %D giảm và chạm dưới chỉ số 20 ở mức bán quá mức. Nếu cần các tín hiệu chắc chắn hơn, các nhà giao dịch cũng có thể đợi dòng %D tăng lên trên mức 20.

Ngược lại, tín hiệu bán được thiết lập khi cả hai dòng %K và %D tăng và vượt chỉ số 80 ở mức quá mua. Một lần nữa, nếu cần các tín hiệu chắc chắn hơn, các nhà giao dịch cũng có thể đợi dòng %D giảm xuống dưới mức 80. Điều đáng chú ý là một số nhà giao dịch lại quyết định chờ dòng %K thay vì dòng %D giảm xuống dưới mức quá mua hoặc tăng trên mức quá bán để bắt đầu gia nhập thị trường. Tương tự, để nhận được tín hiệu nhanh hơn, các nhà giao dịch thường theo dõi dòng %K thay vì dòng %D (thường chậm hơn).

Ngoài mức 20 và 80 cực hạn, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng mức 30 và 70 vào tùy thời điểm. Không như các chỉ báo xu hướng thường gặp khó khăn đối với các thị trường đi ngang, Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên có thể đưa ra các tín hiệu kịp thời.

Chỉ báo Dao động và Phân kỳ

Ngoài sự dao động từ 0 tới 100 của Chỉ báo Dao động và việc vượt qua dòng %K nhanh, và dòng chậm là %D, phân kỳ cũng có thể kết hợp cho tín hiệu.

Phân kỳ giảm dần xảy ra khi dòng chậm (%D) tăng lên trên 80 và tạo thành hai đỉnh thấp hơn liên tiếp trong khi giá phục hồi. Tương tự, phân kỳ tăng dần xảy ra khi cả %K và %D giảm xuống mức quá bán là 20 và %D sẽ tạo thành hai đáy cao hơn liên tiếp trong khi giá tiếp tục giảm.

Tổ hợp Chỉ báo Dao động và chỉ số RSI

Chỉ báo Dao động cũng có thể được kếp hợp với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để có nhiều tín hiệu và cảnh báo chính xác tiềm năng hơn.

VÍ dụ, nếu RSI ở trong khu vực quá mua lớn hơn 70, và %K và %D giao nhau trên 80 thì điều này có thể tạo ra một cảnh báo cho một điểm quay đầu sắp tới trên biểu đồ giá.

Mặt khác, nếu Chỉ báo Dao động giao nhau dưới mức quá bán 20 và RSI cũng trên 30 thì điều này có thể tạo ra một cảnh báo giá tăng dần.

Kết luận

Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên được dùng bởi cả người mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nó có ích trong cả thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang vì nó đưa ra một loạt các tín hiệu đa dạng. Việc kết hợp các Chỉ báo Dao động trên mức quá mua hay dưới mức quá bán có thể thông dụng hơn trong thị trường không xu hướng. Mặt khác, một phân kỳ (dù tiêu cực hay tích cực) giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và giá có thể thông dụng hơn trong thị trường có xu hướng. Nên chú ý rằng chỉ báo và chỉ báo dao động ngẫu nhiên là các công cụ tốt hơn khi chúng được kết hợp với các thứ khác, đặc biệt là giá.

Học cách giao dịch với FXTM

Khám phá cách đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn cho phong cách và mục tiêu của bạn với hàng loạt tài nguyên giáo dục toàn diện của chúng tôi. Học ở nhà khi nào và bằng cách nào bạn muốn với video giáo dục của chúng tôi hoặc đăng ký hội thảo trên mạng từ xa. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi hội thảo và khóa học về giao dịch ngại hối tương tác tại địa phương khắp thế giới – sẽ có một buổi ở khu vực của bạn sớm thôi!